Современная стохастическая финансовая математика

На обучение по программе дополнительной образовательной программы приглашаются студенты, обучающиеся по программам бакалавриата или специалитета, закончившие на момент начала программы как минимум 2 курса, а также студенты магистратуры (вне зависимости от курса) или аспиранты 1-го года обучения, обучающиеся по направлениям подготовки:
01.00.00 (математика и механика),
02.00.00 (компьютерные и информационные науки),
03.00.00 (физика и астрономия),
09.00.00 (информатика и вычислительная техника),
​38.00.00 (экономика и управление), а также обучающиеся по другим направлениям подготовки, при условии наличия у кандидатов достаточного уровня знаний и компетенций в области фундаментальной и прикладной математики, компьютерных наук и программной инженерии.

Для освоения содержания дополнительной профессиональной программы студенты должны владеть следующими обязательными знаниями и компетенциями (дополнительно указаны также желательные знания и компетенции):
- В области фундаментальной математики: математический анализ, линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, обыкновенные дифференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, уравнения математической физики в частных производных (желательно), теория случайных процессов (желательно).
- В области прикладной математики: численные методы оптимизации, численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений, численные методы решения уравнений математической физики в частных производных (желательно).
- В области информационных технологий и компьютерных наук: владение одним из современных объектно-ориентированных и/или функциональных языков программирования (желательно C++).

Форма организации отбора участников.

Резюме (оценивается от 0 до 40 баллов) 
Помимо общей и контактной информации резюме должно включать:
• перечень основных курсов по специальности, прослушанных ранее, и результаты промежуточной̆ аттестации по данным курсам;
• описание опыта работы в научных лабораториях (стаж, функционал, полученные компетенции);
• перечень научных публикаций;
• перечень научных конференций и школ, в которых студент принимал участие;
• уровень владения английским языком.

Мотивационное письмо (оценивается от 0 до 20 баллов) 
Должно включать ответы на вопросы: почему участнику важно попасть именно на этот образовательный̆ модуль, какие знания и компетенции он планирует развить в результате прохождения обучения.

Справку с места обучения;

Сертификаты пройденных курсов/программ (при наличии);

Научные публикации, относящиеся к тематике образовательного модуля (при наличии).

Финансовая математика – это междисциплинарная научная область, находящаяся на стыке фундаментальной математики, прикладной математики, компьютерных наук, инженерии программного обеспечения и математической экономики. Объектом изучения финансовой математики являются рынки финансового капитала, финансовые активы и инструменты (как базовые, так и в особенности производные финансовые инструменты - деривативы), а предметом изучения - стохастическая динамика цен, объемов торгов и рисков финансовых инструментов. Необходимо отметить, что финансовая математика весьма значительно отличается от актуарной математики по предмету, объекту, целям, задачам и методам исследования, и потому не должна смешиваться с последней. Финансовая математика тесно связана с информационными (компьютерными) технологиями, которые предоставляют информационное обеспечение для решения задач финансовой математики.
 

Настоящая программа направлена на формирование у студентов базового набора компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области финансовой математики и финансовых технологий, в том числе: инвестиционно-банковской деятельности в области рынков финансового капитала, производных финансовых инструментов и управления финансовыми активами. В программе представлены как классические, так и современные (21-й век) задачи, модели и методы финансовой математики.

Соответствующие компетенции включают широкие области фундаментальной математики (важнейшими из которых являются: теория вероятностей, теория случайных процессов, математическая статистика, уравнения математической физики),  прикладной математики (в том числе численные методы решения уравнений математической физики, методы оптимизации, методы Монте-Карло стохастического моделирования), финансовой экономики (включая методы моделирования финансово-экономических процессов, теорию ценообразования и рисков основных классов финансовых активов и инструментов рынков капитала), информационных технологий и компьютерных наук (в том числе объектно-ориентированное программирование, мета-программирование, параллельные вычисления и многие другие).

Выпускники данной программы будут иметь квалификационный потенциал для работы в государственных органах – финансовых регуляторах, инвестиционных банках (в том числе в департаментах рынков капитала, управления активами, электронной торговли финансовыми инструментами, брокерского обслуживания), хедж-фондах и иных инвестиционных фондах, биржах и внебиржевых электронных торговых площадках, а также в иных профессиональных областях, связанных с прикладной математикой и высокоуровневыми современными информационными технологиями.

Цель:
познакомить обучающихся с предметом, задачами и методами современной стохастической финансовой математики как междисциплинарной научной области, находящейся на стыке фундаментальной математики, прикладной математики, компьютерных наук, инженерии программного обеспечения и математической экономики.

Задачи:
- познакомить обучающихся с основными парадигмами, математическим аппаратом, моделями и методами финансовой математики;
- сформировать у обучающихся знания, умения и навыки моделирования основных типов стохастических финансовых процессов, ценообразования опционов, управления портфельными рисками;
- сформировать у обучающихся базовые компетенции в области инженерии современного программного обеспечения, предназначенного для решения задач финансовой математики.

Всем, кто прошел конкурсный отбор и был приглашен на программу, необходимо получить и отправить на почту oumr.university@talantiuspeh.ru скан-копии:

1) справки о санитарно-эпидемиологическом окружении, полученной не ранее чем за 3 дня до выезда в Университет;

2) справки с отрицательным результатом тестирования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, полученной не ранее чем за 3 дня до выезда в Университет.

По приезде в Университет участникам образовательного модуля следует предоставить оригиналы указанных документов (справки и результата теста) во время регистрации участников.

Научно-технологический университет «Сириус» обеспечивает проживание для обучающихся программы.
Проезд / перелет по территории РФ и питание оплачивается обучающимися самостоятельно.

Плата за обучение на программе не взимается.

К участию в образовательной программе допускаются только граждане РФ.

Образовательные организации высшего образования:
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Технологические партнеры:
АО “Альфа-Банк”

Образовательный Фонд "Талант и успех"